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組合

優(yōu)先級

組合

策略類別

組合策略說明

保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

X值

1

期貨對鎖

在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

2

期貨跨期

在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

3

期貨

跨品種

在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

4

賣出期權(quán)期貨組合

賣出看漲期權(quán)，同時買入對應(yīng)期貨合約；

賣出看跌期權(quán)，同時賣出對應(yīng)期貨合約。

期權(quán)權(quán)利金+期貨保證金

-

5

期權(quán)跨式

賣出同一系列的相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金

-

6

期權(quán)

寬跨式

賣出同一系列低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。

max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金

-

7

期權(quán)對鎖

在同一期權(quán)品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

X*賣期權(quán)保證金

0.20

8

買入

垂直價差

買進(jìn)低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時賣出相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；

買進(jìn)高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，同時賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。

X*賣期權(quán)保證金

0.20

9

賣出

垂直價差

賣出低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時買進(jìn)相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；

賣出高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，同時買進(jìn)相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。

min(執(zhí)行價格之差，空頭期權(quán)保證金)

-

10

買入期權(quán)期貨組合

買入看漲期權(quán)，同時賣出對應(yīng)期貨合約；

買入看跌期權(quán)，同時買入對應(yīng)期貨合約。

X*期貨保證金

0.80