第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽
比賽規(guī)則
一、報名及參賽時間
參賽者報名時間： 2023年3月6日—9月27日
比賽時間：2023年3月31日—9月28日
二、獎項設(shè)置及各項排名、指標(biāo)計算方法
1.獎項設(shè)置
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組別 |
冠、亞、季軍獎項（稅前） |
第4-10名（稅前） |
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基礎(chǔ)組 |
輕量組 |
10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 |
價值3000元獎品、獎杯、證書 |
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重量組 |
10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 |
價值3000元獎品、獎杯、證書 |
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基金組 |
10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 |
價值3000元獎品、獎杯、證書 |
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量化組 |
10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 |
價值3000元獎品、獎杯、證書 |
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期權(quán)組 |
5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 |
價值3000元獎品、獎杯、證書 |
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組別 |
名次 |
獎項 |
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單項組 |
資管產(chǎn)品組 |
1-10名 |
獎杯、證書 |
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收益額組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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金融期貨組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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有色組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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黑色組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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工業(yè)組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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貴金屬組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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農(nóng)副組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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能化組 |
1-3名 |
獎杯、證書 |
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對沖套利組 |
1-10名 |
獎杯、證書 |
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長期穩(wěn)定盈利組 |
1-10名 |
獎杯、證書 |
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股票期權(quán)組 |
1-5名 |
獎杯、證書 |
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2.組別劃分方式及條件
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組別 |
初始權(quán)益（參賽日上日權(quán)益+當(dāng)日入金）要求 |
參與方式 |
參與條件 |
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輕量組 |
1000元(含)—100萬元（不含） |
系統(tǒng)自動化分 |
權(quán)益大小 |
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重量組 |
100萬元（含）-500萬元(不含） |
系統(tǒng)自動化分 |
權(quán)益大小 |
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基金組 |
500萬元（含）以上 |
系統(tǒng)自動化分 |
權(quán)益大小 |
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量化組 |
20萬元（含）以上 |
報名時選擇 |
有完整的量化策略，全自動、半自動計算機(jī)下單 |
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期權(quán)組 |
無 |
系統(tǒng)自動劃分 |
從交易期權(quán)的參賽賬戶中自動統(tǒng)計
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資管產(chǎn)品組 |
100萬（含）元以上 |
報名時選擇 |
備案的私募產(chǎn)品、期貨公司資管產(chǎn)品，報名時須填寫產(chǎn)品備案編碼 |
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對沖套利組 |
50萬元（含）以上 |
報名時選擇 |
每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權(quán)益≤10%；每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%；對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻(xiàn)度≥70%； |
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收益額組 |
1000元(含)以上 |
系統(tǒng)自動統(tǒng)計 |
所有參賽賬戶 |
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金融期貨組 |
1000元(含)以上 |
相關(guān)品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關(guān)品種的累計利潤大于賬戶總利潤的50%。 |
相關(guān)品種：股指期貨、國債期貨 |
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有色組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、國際銅 |
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黑色組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤、硅鐵、錳硅 |
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工業(yè)組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：紙漿、纖維板、膠合板、工業(yè)硅 |
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貴金屬組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：黃金、白銀 |
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農(nóng)副組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：強(qiáng)麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬 |
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能化組 |
1000元(含)以上 |
同上 |
相關(guān)品種：原油、天膠、20號膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖、尿素、純堿、玻璃 |
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長期穩(wěn)定盈利組 |
1000元(含)以上 |
同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績，系統(tǒng)自動統(tǒng)計。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績，須參賽者自行在大賽官網(wǎng)進(jìn)行成績合并，或者向指定交易商、組委會申報賬戶合并。比賽結(jié)束前一個月開始合并賬戶。 |
必須參加第十七屆比賽才有資格進(jìn)行該獎項評定，通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個獎項，成績不累計，可取最好成績。 |
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股票期權(quán)組 |
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通過指定交易商單獨報名 |
股票期權(quán)標(biāo)的物為上交所和深交所的股票期權(quán)，目前已上市的合約包括：上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF、深證100ETF、嘉實滬深300ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)。比賽期間如有新增品種，自動納入統(tǒng)計；報名參賽須以股票期權(quán)賬號單獨報名，不能以合并后的期貨賬號報名；股票期權(quán)成績不與商品期權(quán)、期貨合并；從報名后第二天開始計算成績。 |
3.各組排名方式
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組別 |
排名方式 |
計算方法 |
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輕量組 |
綜合得分 |
綜合分=累計凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計凈利潤得分*20% |
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重量組 |
綜合得分 |
綜合分=累計凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計凈利潤得分*25% |
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基金組 |
綜合得分 |
綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
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量化組 |
綜合得分 |
綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
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期權(quán)組 |
綜合得分 |
綜合分=(期權(quán)凈利潤得分1*50%+期權(quán)凈利潤得分2*50%)*70%+(權(quán)利金收益率得分1*50%+權(quán)利金收益率得分2*50%)*30% |
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資管產(chǎn)品組 |
累計凈值 |
期貨端交易的累計凈值從高到低排名 |
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收益額組 |
凈利潤 |
所有參賽賬戶累計凈利潤從高到低排名 |
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金融期貨組 |
累計凈值 |
累計凈值從高到低排名 |
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有色組 |
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黑色組 |
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工業(yè)組 |
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貴金屬組 |
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農(nóng)副組 |
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能化組 |
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對沖套利組 |
綜合得分 |
綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
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長期穩(wěn)定盈利組 |
積分 |
獲一次基礎(chǔ)組別冠軍、亞軍、季軍：100/90/80分 |
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獲一次基礎(chǔ)組別4-10名：75-45分（依次減少5分） |
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獲一次基礎(chǔ)組別11-20名：40分 |
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獲一次單項組1-3名：70/65/60分 |
||
|
獲一次單項組4-10名：40分 |
||
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獲一次輕量組凈值1.5（最大本金收益率50%）以上（含）：30分 |
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獲一次其他基礎(chǔ)組凈值1.2（最大本金收益率20%）以上（含）：30分 |
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股票期權(quán)組 |
綜合得分 |
綜合分值=累計凈值得分*50%+凈利潤得分*50% |
4.各項指標(biāo)計算方式
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指標(biāo) |
計算方式 |
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累計凈值 |
P=P1*P2*P3.....*Pn，其中P為累計凈值，Pn為當(dāng)日凈值，Pn的計算按（當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費）的值分三種情況： |
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最大回撤率 |
max【（歷史最大累計凈值-當(dāng)日累計凈值）/歷史最大累計凈值】 |
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累計凈值得分 |
（賬戶單位累計凈值/該組所有賬戶最大累計凈值*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計算日該賬戶累計凈值在該組的排名。 |
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最大回撤率得分 |
(n+1—名次)/n*100；n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤小于等于0，最大回撤率得分為0。 |
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累計凈利潤得分 |
（賬戶累計凈利潤/該組所有賬戶最大累計凈利潤*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計算日該賬戶累計凈利潤在該組的排名。凈利潤小于等于0，累計凈利潤得分為0。 |
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最大本金收益率 |
累計凈利潤/最大投入本金(注：“最大投入本金”的統(tǒng)計，需要剔除凈利潤和出入金對最大本金的影響。) |
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最大本金收益率得分 |
賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤小于等于0，最大本金收益率得分為0。 |
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期權(quán)各項指標(biāo) |
期權(quán)凈利潤得分1=賬戶累計期權(quán)凈利潤/所有期權(quán)賬戶最大累計期權(quán)凈利潤*100 |
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|
期權(quán)凈利潤得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計算日該賬戶期權(quán)凈利潤在該組的排名。 |
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權(quán)利金收益率=賬戶期權(quán)累計凈利潤/最大日開倉權(quán)利金*100 |
|
|
權(quán)利金收益率得分1=賬戶權(quán)利金收益率/所有期權(quán)賬戶最大權(quán)利金收益率*100 |
|
|
權(quán)利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計算日該賬戶權(quán)利金收益率在該組的排名。 |
|
|
期權(quán)凈利潤為負(fù)，則期權(quán)凈利潤得分和權(quán)利金收益率得分均為0 |
5.資管能力評級
為了更好體現(xiàn)參賽者在資管方面的能力和潛力，為期貨資管業(yè)務(wù)輸送人才，大賽組委會對每一位參賽者進(jìn)行資管能力評級。該評級注重參賽賬戶的穩(wěn)定性、盈利能力、回撤、規(guī)模及盈利持續(xù)性、投資體驗度等符合資管要求的要素。
評級規(guī)則
評級采用綜合分值分檔評級和門檻的方式，不做排名只做評級。
投資吸引力（20分）
|
最大本金收益率 |
得分 |
|
100%（含）以上 |
20 |
|
50%（含）~100% |
15 |
|
20%（含）~50% |
10 |
|
5%（含）~20% |
5 |
|
小于5% |
0 |
風(fēng)控影響1（10分）
|
本金最大回撤率 |
得分 |
|
小于5% |
10 |
|
5%（含）~10% |
7.5 |
|
10%（含）~15% |
5 |
|
15%（含）~20% |
2.5 |
|
20%以上 |
0 |
風(fēng)控影響2（10分）
|
累計凈值最大回撤率 |
得分 |
|
小于5% |
10 |
|
5%（含）~10% |
7.5 |
|
10%（含）~15% |
5 |
|
15%（含）~20% |
2.5 |
|
20%以上 |
0 |
注：最大本金收益率為負(fù)，風(fēng)控影響2得分為0。
盈利規(guī)模（20分）
|
凈利潤 |
得分 |
|
1000萬（含）以上 |
20 |
|
200萬（含）~1000萬（不含）） |
15 |
|
50萬（含）~200萬 |
10 |
|
10萬~50萬（不含） |
5 |
|
小于10萬(不含） |
0 |
品種集中度（20分）
|
盈利最大的品種利潤占比 |
|
|
小于20% |
20 |
|
20%~30% |
15 |
|
30%~40% |
10 |
|
40%~50% |
5 |
|
超過50% |
0 |
手續(xù)費率
|
手續(xù)費率 |
得分 |
|
10%以下 |
20 |
|
10%~20% |
15 |
|
20%~30% |
10 |
|
30%~40% |
5 |
|
超過40% |
0 |
說明：毛利潤為負(fù)值，手續(xù)費率得分0。
投資體驗感
|
月度盈利數(shù) |
得分 |
|
5個月以上 |
20 |
|
4個月 |
15 |
|
3個月 |
10 |
|
2個月 |
5 |
|
1個月以下 |
0 |
資金運作能力
|
日均權(quán)益 |
得分 |
|
500萬以上 |
10 |
|
100萬-500萬 |
5 |
|
50萬-100萬 |
3 |
|
50萬以下 |
0 |
評級分類
|
綜合得分 |
資管能力評級 |
|
100以上 |
★★★★★ |
|
90—100 |
★★★★ |
|
80—90 |
★★★ |
|
70—80 |
★★ |
|
60—70 |
★ |
注：1.四星、五星評級賬戶的本金回撤率不能大于20%；日均權(quán)益不低于100萬元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶，如達(dá)不到上述條件否則歸為三星評級。
2.一星以上賬戶凈利潤不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時間不少于三個月。
4.比賽期間，只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評級。
三、參賽須知
1. 第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽（下稱：本屆大賽）為期貨（期權(quán)）實盤賬戶交易比賽，參賽者自行交易，自負(fù)盈虧，一切交易均須遵守《中華人民共和國期貨和衍生品法》和相關(guān)管理辦法、期貨交易所交易規(guī)則及指定交易商（期貨公司）的相關(guān)管理規(guī)定。
2.指定交易商是作為本屆大賽協(xié)辦方的期貨公司，擁有指定交易商的賬戶才有資格參加比賽，指定交易商須為參賽者提供參賽報名、交易、咨詢等賽事服務(wù)。
3.參賽者所在的基礎(chǔ)組別根據(jù)權(quán)益、交易品種及出入金情況自動劃分和調(diào)整，具體如下：(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計凈出入金）及日均可用權(quán)益<100萬元，調(diào)整為輕量組；100萬元（含）<(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計凈出入金）及日均可用權(quán)益<500萬元（不含），調(diào)整為重量組；500萬元（含）<(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計凈出入金）及日均可用權(quán)益，調(diào)整為基金組。組別調(diào)整之后，成績繼續(xù)保留。
量化組賬戶（參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計凈出入金）及日均可用權(quán)益<20萬元，對沖套利組賬戶（參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計凈出入金）及日均可用權(quán)益<50萬元，均則轉(zhuǎn)到輕量組繼續(xù)比賽，成績保留；如上述條件再度滿足量化組或?qū)_套利組要求，繼續(xù)回到原組別參賽，成績保留。
日均可用權(quán)益：交易日（有持倉或有交易）上日權(quán)益+當(dāng)日入金均值。
4.參賽者主動退賽，須向指定交易商或者大賽組委會提出申請，退賽時其比賽成績作廢。賬戶退賽之后，不得再次參加本屆比賽。
5.參賽賬戶在本屆大賽結(jié)束時的累計凈值小于1.0或者最大本金收益率為負(fù)，不得參加本屆大賽任何獎項的評定。比賽期間有成交（開倉或平倉）的交易日小于10個，不得參加長期穩(wěn)定盈利組評獎。
6.期權(quán)組所有最終獲獎賬戶，累計權(quán)利金收益率不得低于10%，有期權(quán)成交（開倉或平倉）的交易日不得低于10個。
7.比賽結(jié)束后，輕量組累計凈值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%，重量組、基金組、量化組累計凈值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的賬戶，均可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。期權(quán)組排名前50名，且有期權(quán)交易的天數(shù)不低于10天，可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。資管能力評級三星以上者可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。
8.“操作指導(dǎo)”一經(jīng)確定不得更改。
9.一個參賽者或者交易團(tuán)隊在一個比賽組中只允許有一個賬戶進(jìn)入獲獎名單（包括操作指導(dǎo)）；大賽組委會有權(quán)取消符合規(guī)定之外的參賽賬戶比賽成績
10.比賽最后一天，參賽者可以繼續(xù)保留期貨和期權(quán)持倉，但當(dāng)日權(quán)益均按照收盤價計算，并以此計算成績進(jìn)行排名。
11.參賽賬戶通過交易不活躍合約獲取利潤并對成績貢獻(xiàn)較大，大賽組委會有權(quán)取消該參賽賬戶的比賽成績，并做退賽處理。不活躍合約的界定權(quán)在大賽組委會。
12.為保證比賽成績的公正，參賽者須允許指定交易商在比賽期間向組委會提供其相關(guān)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計比賽成績，參賽者的比賽成績須接受大賽組委會及整個市場的審核監(jiān)督。
13. 大賽審核委員會確定參賽選手有舞弊行為的，取消其參賽資格。
14.交易者報名參加本屆大賽，視為同意并遵守本比賽規(guī)則。
15.參賽者須允許自己的相關(guān)比賽成績在包括但不限于《期貨日報》、大賽官網(wǎng)、大賽官方APP及其他相關(guān)媒體公示，接受市場的監(jiān)督審核。
16.參賽者在比賽期間下午三點之前報名，當(dāng)日交易可以納入成績統(tǒng)計。
五、風(fēng)險及免責(zé)條款
1 .本屆大賽主辦方將本著公平、公正和認(rèn)真態(tài)度竭力保證大賽順利進(jìn)行，但對于不可抗拒的因素或非主辦方所能控制的情況所導(dǎo)致的風(fēng)險，或由于系統(tǒng)故障對參賽者權(quán)益及排名產(chǎn)生的影響不做擔(dān)保。
2.參賽者必須保護(hù)好自己的相關(guān)密碼，如因密碼丟失或被破解所導(dǎo)致的賬戶被竊造成的損失，大賽主辦方不負(fù)任何責(zé)任。
3.本屆大賽由第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽組委會負(fù)責(zé)運行，比賽規(guī)則以及其他比賽相關(guān)事項由大賽組委會負(fù)責(zé)解釋。大賽組委會對比賽規(guī)則擁有最終解釋權(quán)。
4.風(fēng)險提示：大賽僅是對參賽者在比賽期間的交易成績進(jìn)行排名及展示，大賽組委會對參賽者的交易能力不做保證。參賽者的任何違規(guī)違法行為，與大賽無關(guān)。
第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽組委會
華創(chuàng)期貨研究
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