尊敬的客戶:
? ? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)已正式批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所上市中證1000股指期貨和股指期權(quán)合約?,F(xiàn)將中證1000股指期貨和股指期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
? ? 一、上市交易日期及交易時(shí)間
? ? 中證1000股指期貨和股指期權(quán)合約自2022年7月22日(星期五)起上市交易。
? ? 交易時(shí)間為每周一至周五,9:30-11:30和13:30-15:00。
? ? 二、上市交易合約月份和掛盤基準(zhǔn)價(jià)
? ? 中證1000股指期貨首批上市合約為2022年8月合約(IM2208)、2022年9月合約(IM2209)、2022年12月合約(IM2212)和2023年3月合約(IM2303)。
? ? 中證1000股指期權(quán)首批上市合約月份為2022年8月(MO2208)、2022年9月(MO2209)、2022年10月(MO2210)、2022年12月(MO2212)、2023年3月(MO2303)和2023年6月(MO2306)。
? ? 各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
? ? 三、交易指令每次最大下單數(shù)量
? ? 中證1000股指期貨各合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手,市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為10手。
? ? 中證1000股指期權(quán)各合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手。
? ? 四、交易保證金
? ? 中證1000股指期貨的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為18%。
? ? 對(duì)滬深300股指期貨、中證500股指期貨、中證1000股指期貨和上證50股指期貨的跨品種雙向持倉(cāng),按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。
? ? 中證1000股指期權(quán)各合約的保證金調(diào)整系數(shù)為20%,最低保障系數(shù)為0.5。
? ? 五、持倉(cāng)限額
? ? 同一客戶某一月份中證1000股指期權(quán)合約單邊持倉(cāng)限額為1200手(在不同會(huì)員處持倉(cāng)合并計(jì)算)。
? ? 六、做市商
? ? 中證1000股指期權(quán)做市商可以在交易日9:30-15:00,通過(guò)會(huì)員向交易所申請(qǐng)雙向期權(quán)持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng),自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)暫不收取手續(xù)費(fèi),申請(qǐng)后持續(xù)有效。做市商也可以在上述時(shí)間申請(qǐng)取消自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。做市商所有月份中證1000股指期權(quán)合約單邊持倉(cāng)限額為15000手。做市商所有月份中證1000股指期貨合約單邊持倉(cāng)限額為4800手。
? ? 七、詢價(jià)限制
? ? 客戶對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
? ? 期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。?
申報(bào)買價(jià) | 當(dāng)月合約 報(bào)價(jià)價(jià)差 | 其余月份合約 報(bào)價(jià)價(jià)差 |
小于10點(diǎn) | 0.6點(diǎn) | 1點(diǎn) |
10點(diǎn)或以上,小于20點(diǎn) | 1點(diǎn) | 2點(diǎn) |
20點(diǎn)或以上,小于50點(diǎn) | 2.6點(diǎn) | 4點(diǎn) |
50點(diǎn)或以上,小于100點(diǎn) | 5點(diǎn) | 8點(diǎn) |
100點(diǎn)或以上,小于250點(diǎn) | 8點(diǎn) | 15點(diǎn) |
250點(diǎn)或以上,小于500點(diǎn) | 15點(diǎn) | 25點(diǎn) |
500點(diǎn)或以上,小于1000點(diǎn) | 30點(diǎn) | 50點(diǎn) |
1000點(diǎn)或以上,小于2000點(diǎn) | 60點(diǎn) | 100點(diǎn) |
2000點(diǎn)或以上 | 120點(diǎn) | 200點(diǎn) |
? ? 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)本通知規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施時(shí)間、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。
? ? 八、交易限額
? ? 自2022年7月22日交易時(shí)起,在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上,客戶某一合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。
? ? 自2022年7月22日交易時(shí)起,在滬深300、中證1000股指期權(quán)上,客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為200手,某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手,某一深度虛值合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易、做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。
? ? 日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中,行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。
? ? 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開倉(cāng)數(shù)量合并計(jì)算,其標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同??蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。
? ? 客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形,交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)5個(gè)交易日的措施;第二次出現(xiàn),交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)10個(gè)交易日的措施;第三次及以上出現(xiàn),交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)1個(gè)月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的,按《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
? ? 九、風(fēng)險(xiǎn)提示
? ? 由于期權(quán)交易所特有的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),有可能會(huì)給您帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)與損失。在您進(jìn)行期權(quán)交易前,請(qǐng)您充分了解期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、相關(guān)交易規(guī)則以及投資者適當(dāng)性制度,認(rèn)真閱讀相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、期貨經(jīng)紀(jì)合同及相關(guān)文件,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎參與期權(quán)業(yè)務(wù),并自行承擔(dān)股指期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
? ? 特此通知。
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司
2022年7月20日