尊敬的各位客戶:
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為進(jìn)一步建立健全客戶交易行為監(jiān)管模式,加大異常交易防范力度,強(qiáng)化一線監(jiān)管,維護(hù)市場(chǎng)秩序,自2018年1月8日起,中金所對(duì)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級(jí),提供日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
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一、升級(jí)后的前端風(fēng)控功能新增日內(nèi)過度交易防范功能。
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1.?日內(nèi)過度交易防范功能通過交易系統(tǒng)將單個(gè)客戶在股指期貨單個(gè)產(chǎn)品上的日內(nèi)開倉(cāng)交易量控制在交易所監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。套期保值交易不受此限。
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2.?技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后,日內(nèi)過度交易防范功能自動(dòng)開啟。
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3.?日內(nèi)過度交易防范功能將對(duì)可能導(dǎo)致單個(gè)客戶達(dá)到日內(nèi)過度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的開倉(cāng)交易訂單以錯(cuò)單形式退回。例如,按照當(dāng)前“客戶單日開倉(cāng)交易量超過20手的,構(gòu)成‘日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大’的異常交易行為”的規(guī)定,某客戶在滬深300股指期貨上已成交的買賣開倉(cāng)量共11手,未成交并停留在訂單簿中的買賣開倉(cāng)量共5手,則客戶仍可報(bào)入4手及以下的開倉(cāng)訂單,但無法報(bào)入5手及以上的開倉(cāng)訂單。
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4.?日內(nèi)過度交易防范功能協(xié)助期貨公司防范單個(gè)客戶的日內(nèi)過度交易行為,不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶組的日內(nèi)過度交易行為。
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二、自成交防范服務(wù)
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1.?自成交防范服務(wù)通過交易系統(tǒng)防范單個(gè)客戶在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易中產(chǎn)生自成交,不適用于集合競(jìng)價(jià)交易。
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2.?交易所為期貨公司開啟自成交防范服務(wù)后,通過該期貨公司報(bào)入的訂單在撮合前將進(jìn)行自成交檢查,如發(fā)現(xiàn)對(duì)手方訂單的客戶號(hào)與報(bào)入訂單的客戶號(hào)相同,則后報(bào)入的訂單將以錯(cuò)單形式退回。例如,某客戶A通過開啟自成交防范服務(wù)的期貨公司報(bào)入一筆開倉(cāng)訂單,在撮合前的自成交檢查中發(fā)現(xiàn)對(duì)手方仍是客戶A,該筆開倉(cāng)訂單將以錯(cuò)單形式退回。
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4.自成交防范服務(wù)協(xié)助期貨公司防范單個(gè)客戶的自成交行為,不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶間的自成交行為。
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5.?客戶在多個(gè)期貨公司處開戶的,通過開啟防范服務(wù)的期貨公司報(bào)入的未成交訂單仍能與通過未開啟服務(wù)的期貨公司后報(bào)入的訂單產(chǎn)生自成交。
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三、日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)是交易所技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后新增的功能,旨在協(xié)助期貨公司履行其對(duì)客戶日內(nèi)過度交易和自成交行為的監(jiān)管責(zé)任,我公司將嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所相關(guān)規(guī)定,履行好對(duì)客戶交易行為的各項(xiàng)監(jiān)管責(zé)任。當(dāng)客戶出現(xiàn)其它異常交易違規(guī)行為的,交易所將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管和處理。請(qǐng)廣大客戶自覺遵守交易規(guī)則,避免異常交易行為的產(chǎn)生。
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四、因日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)引發(fā)的任何損失,我公司及交易所不承擔(dān)任何責(zé)任。
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特此通知。
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華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司
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2018年1月4日